BDDK'dan "Dolaylı Kur Riski" Uyarısı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Bankacılık Sektörü Risk İzleme Raporu'na göre geçen yıl kredi kullanım oranı yüzde 40 arttı. Raporda, dövize endeksli krediler ve bankaların yurtdışı teşkilatları tarafından Türkiye'de yerleşiklere kullandırılan krediler nedeniyle dolaylı bir kur riskinin bulunduğu bildirildi.

BDDK, "Türk Bankacılık Sektörü Kur Riski Değerlendirme Raporu- II" raporunu açıkladı. Denetim Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan raporda, Temmuz 2005-Aralık 2006 dönemindeki gelişmeler, kur kaynaklı riskler incelendi. Kur riski değerlendirmesinde, yabancı para net genel pozisyonlarının makul düzeyde seyrettiği kaydedildi. Döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin boyutu dikkate alındığında, kur riskinin banka müşterileri firma ve kişiler tarafından taşınabildiği değerlendirmesi yapıldı. Ekonomik aktivitenin yavaşladığı dönemlerde firma ve kişiler üzerindeki kur riskinin ödeme güçlerinde sıkıntı yaratarak, bankacılık kesimine dolaylı bir yoldan kredi riski olarak dönebileceği belirtildi.

KREDİ KULLANIMI YÜZDE 40 ARTTI

Geçen yıl Mayıs-Haziran dalgalanmalarının sektör bilançosu büyümesinde yavaşlamaya neden olmasına karşın kredi kullanımı durmadı. 2006 yılı sonu itibariyle bir önceki yıl sonuna göre yüzde 40 arttığı bildirildi. Dalgalanma sonrasında YTL'nin iki aydan kısa bir süre içinde yaklaşık yüzde 30 civarında değer kaybına karşın sektörün, kur riskinden kaynaklanan zararının nispeten sınırlı bir düzeyde kaldığı, bankalarca taşınan pozisyonların büyük ölçüde korunduğu kaydedildi.

SEKTÖRDEKİ RİSKLER

Nispeten düşük tutarlarda olmak üzere incelenen dönem içinde sektörün genel olarak açık, Temmuz 2006'dan itibaren ise genel olarak fazla pozisyon taşıdığı ifade edildi. Bilanço içi net pozisyonun genel olarak açık olduğu, dövize endeksli krediler ile bankaların yurtdışı teşkilatları tarafından Türkiye'de yerleşiklere kullandırılan krediler nedeniyle dolaylı bir kur riskinin bulunduğu belirtildi.

YABANCI PARA KREDİLERİ

Bankaların yurt dışı şubelerince kullandırılan nakdi kredilerin, toplam yabancı para nakdi kredilerin yüzde 53'üne ulaştı. Bunun önemli kısmı off-shore şubelerce kullandırıldı. Mayıs-Haziran dalgalanma sonuçlarına göre, bankalar bilançolarında taşıdıkları kur riskini genel olarak iyi yönettikleri ve bilanço içi pozisyonlarını bilanço dışı işlemlerle denetleyerek kur riskini azalttıkları saptandı. Kur riskinden korunmak amacıyla bilanço dışı işlemlerin giderek yoğun olarak kullanıldığı, en yüksek işlem hacmine 'swap' ve ardından 'forward' işlemlerinin sahip olduğu belirtildi. Para opsiyonları, para 'swap'ları ve 'forward' işlemleri toplamı, 2006 yıl sonu itibariyle toplam türev işlemlerinin yüzde 90'ına tekabül etti.

YABANCI PAYININ ETKİSİ

Sektörün pozisyonu önemli ölçüde, işlem hacminde en yüksek paya sahip olan özel ve yabancı bankalar grubunun pozisyonu belirledi. Özel ve yabancı bankalar gruplarında genel olarak negatif olan yabancı para net genel pozisyonu, kamu bankaları ile kalkınma yatırım bankalarında dönemsel olarak değişti.

BORÇLANMALAR KISA VADELİ

Bankacılık sektörünün genel yapısına paralel olarak, borçlanmaların kısa vadeli, plasmanların uzun vadeli olmasından kaynaklı uyumsuzluğun bulunduğu sonucuna ulaşıldı.

Dövize endeksli pozisyonun yaklaşık yüzde 85'i kredilerden, yaklaşık yüzde 15'i de dövize endeksli kamu borçlanma senetlerinden oluştu. Sektörde

taşınan (dövize endeksli pozisyon dahil) bilanço içi açık pozisyonun ise türev işlemler yoluyla dengeye getirildiği, böylelikle bankaların kur riskinden korunmaya çalıştıkları gözlendi.

DOLAYLI KUR RİSKİ

Bankaların kredi müşterisi şirketlerin yurtdışından kullandığı krediler nedeniyle üstlendiği kur riskinin dolaylı bir kredi riskine işaret ettiği anlatıldı. Bu risklerin şirketler kadar bankalarca da yakından takip edilmesi gerektiği ifade edildi.

AÇIK POZİSYON TUTARI

Bankaların 2005 yıl sonu itibariyle 84.4 milyon dolar olan net açık pozisyon tutarı, 2006 yıl sonunda 184 milyon dolar tutarında fazla pozisyona dönüştü. Yabancı para net genel pozisyonu geçen yılın ilk yarısında genel olarak negatif, ikinci yarısında da pozitif oldu. Sektörün en yüksek net genel açığı 1.027 milyon dolar ile 10 Mart 200'da, en yüksek net genel pozisyon ise 973 milyon dolar ile 9 Haziran 2006 haftasında gözlendi. Bankaların yurt dışı şubelerinden kullandırılan yabancı para kredilerin miktarı 2006 yılı sonunda, haziran ayına kıyasla dolar bazında yüzde 5 artarak 20 milyar dolardan 21 milyar dolara yükseldi. Yurtdışından kullandırılan kredilerin yüzde 74'ü (15.4 milyar dolar) ise off-shore şubeler aracılığıyla kullandırıldı. 'Swap' işlemlerinden kaynaklanan bilanço dışı pozisyon da geçen yılın sonunda 6.545 milyon dolar seviyesine ulaştı.

KAMU BANKALARININ AÇIK POZİSYONU

Kamu bankalarının açık pozisyonu Nisan 2006'da 167 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde özel bankalar grubu net genel pozisyonu analiz dönemi boyunca negatif bakiye verdi. 2005 yılı sonunda 1.086 milyon dolar olan bilanço içi pozisyon açığı geçen yılın sonunda 3.344 milyon dolara çıktı. Bilanço dışı pozisyon fazlası da 783 milyon dolardan 3.175 milyon dolara yükseldi. Geçen yıl bir önceki yıla oranla dövize endeksli pozisyonda yüzde 33 oranında azalma oldu.

YABANCI BANKALAR

Yabancı bankalar 2006 yılının Temmuz ayından itibaren genel olarak nette fazla pozisyonda kaldı. Aynı yıl açık pozisyon taşıyan yabancı bankalar, bilanço dışı işlemlerle net genel pozisyonlarını dengeledi.(ANKA)

Haberler